小額からバリュー(割安)×グロース(成長)株式投資で中期・長期複利運用を行い1兆円を目指し全額寄付で慈善基金設立目指します
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10/12/10 日経平均のチャート更新
2010-12-10 Fri 22:30

日経平均は10,211.95円(-73.93)で終了。SQ値は1万0420円74銭。日中の高値よりも高い「幻のSQ値」といわれるそうです(笑)前場寄り付きで高く寄り付いて下落で終わりました。前日は騰落レシオが163.47%と過去最高と騒がれたので過熱感を冷ますためにもよかったのではないでしょうか。

騰落レシオ(25日間の値上がり銘柄数の合計÷25日間の値下がり銘柄数の合計)は11月4日のアメリカの追加金融緩和直後の値上がり銘柄数が多い数字を含んでいるので、今後は値上がり、値下がり半々くらいでも徐々に騰落レシオは下がっていきます。

          値上がり 値下がり
2010年11月04日  1367  189
2010年11月05日  1492  123  ←25日前
2010年11月08日  1156  384
2010年11月09日  697  784
2010年11月10日  1206  324
2010年11月11日  875  638
2010年11月12日  375  1169
2010年11月15日  945  549
2010年11月16日  431  1044
2010年11月17日  872  581
2010年11月18日  1519  73
2010年11月19日  692  801
2010年11月22日  1226  325
2010年11月24日  399  1142
2010年11月25日  1056  458
2010年11月26日  602  883
2010年11月29日  1150  343
2010年11月30日  224  1342
2010年12月01日  861  634
2010年12月02日  1294  243
2010年12月03日  914  547
2010年12月06日  1222  306
2010年12月07日  926  570
2010年12月08日  1260  280
2010年12月09日  808  686
2010年12月10日  653  849



私は短期売買をしないので、短期間の上下は気にしませんが市場関係者の言葉の心理を読み取って中期的なトレンドを読み解いたほうがよさそうです。

まずはローソク足です

「ローソク足⇒ローソク足5日終値平均⇒ローソク足25日終値平均」となるごとに、トレンドが読み取れますね。普通のローソク足ばかり見てると上がったり下がったりで方向をつかむことは出来ませんが、ローソク足25日終値平均くらいを見ると大体のトレンドが分かります。

■日経平均ローソク足(03年1月~)(10年12月10日)
日経平均ローソク足(03年1月~)(10年12月10日)

■日経平均ローソク足(10年12月10日)
日経平均ローソク足(10年12月10日)

■日経平均ローソク足5日終値平均(03年1月~)(10年12月10日)
日経平均ローソク足5日終値平均(03年1月~)(10年12月10日)

■日経平均ローソク足5日終値平均(10年12月10日)
日経平均ローソク足5日終値平均(10年12月10日)


ところで、今日は25日終値の200日移動平均のところにちょうどぶつかって終了しました。来週から下落に転じるとするとこの200日線がいわゆる抵抗線というようなものになってしまいそうな気もします。突き抜けて上昇してくれるとよいですね。海外投資家の動向を注視していきたいと思います。


■日経平均ローソク足25日終値平均(03年1月~)(10年12月10日)
日経平均ローソク足25日終値平均(03年1月~)(10年12月10日)

■日経平均ローソク足25日終値平均(10年12月10日)
日経平均ローソク足25日終値平均(10年12月10日)






裁定取引に係る現物株式に関する数字を独自にチャート化したものですが、直近はかなり高騰していています。これは少し気になります。日経平均の上下に連動しているので裁定解消売りが増えて下落圧力が強くなるかもしれません。


■日経平均+裁定取引に係る現物株式の売買チャート(10年12月10日)
日経平均+裁定取引に係る現物株式の売買チャート(10年12月10日)





信用取引関係は、信用買い残り(将来の売り圧力)が徐々に減少し、信用売り残り(将来の買い圧力)が徐々に増しています。普通は株価に連動していて、株価が上がると思う人が増えれば買い残りが増えていきますが、今回はあまり連動していません。買い残りが減少しているので、今後株価が下落していくと思っている人多いと言うことかもしれません。信用売り残りが増加しているのは将来の買い圧力なのでよいと思います。

■日経平均+3市場信用取引残高チャート(10年12月10日)
日経平均+3市場信用取引残高チャート(10年12月10日)


株価上昇場面で信用倍率が低くなるということは信用買いが少なくなって信用売りが積みあがってきているということだと思いますが、仮に海外投資家がさらに買いあがっていくと売り方の人が買戻しでさらに株価が上昇するパターンになるかもしれません。

■日経平均+信用倍率チャート(10年12月10日)
日経平均+信用倍率チャート(10年12月10日)


信用評価損益率は改善気味。信用買いの含み損が消えていき、もう少し0%寄りに近づいていくのではないでしょうか。

■日経平均+信用評価損益率チャート(10年12月10日)
日経平均+信用評価損益率チャート(10年12月10日)








歴史的な騰落レシオの高騰(163.47%)が前日。株価は大して上昇していないのに騰落レシオだけが上昇するのは、わずかな上昇をしている小型中型の株式が多いのでしょう。日経平均が下落するとすれば200日移動平均線までは下落するのでしょうか。ただ、日経平均の主要な銘柄は売られるかもしれませんが割安小型中型の株式はまだ買われるかもしれません。海外投資家の動向を注視したいと思います。

■日経平均+騰落レシオ(00年~)チャート(10年12月10日)
日経平均+騰落レシオ(00年~)チャート(10年12月10日)



海外投資家の動向は寄り付き前外資系動向も現れるのでみてみると、寄り付き前外資系動向75日線が寄り付き前外資系動向200日線を上回ったばかりです。ということは海外投資家の買いは中腹という印象です。25日線が400~500万株まで行くのが今までのパターンでしたので天井はもう少し上なのかなという感じがします。

ただ、来週から海外投資家の動向が売りに転じて、75日が200日を割ってくると注意が必要だと思います。こういう場合個人投資家はすぐに買いに転じますが、すぐに押し目だと飛びつくと含み損を抱えるパターンになります。

■日経平均+寄り付き前外資系動向ライン版(10年12月10日)
日経平均+寄り付き前外資系動向ライン版(10年12月10日)




投資主体別売買動向は、2010年12月1週(11月29日~12月3日)までは、海外投資家買い、国内投資家売り継続です

■日経平均+投資主体別売買動向チャート(2010年12月1週)
日経平均+投資主体別売買動向チャート(2010年12月1週)




新高値・新安値は、新高値が徐々に増えている段階です。まだまだ新高値は増えていくと予想しています。(何とかショックのようなものが起こらない限りは)新値の25日平均線がようやくプラスになりかけた段階だからです。

■日経平均+新高値・新安値チャート(10年12月10日)
日経平均+新高値・新安値チャート(10年12月10日)



移動平均線乖離率です。

■日経平均+移動平均線乖離率チャート(10年)(10年12月10日)
日経平均+移動平均線乖離率チャート(10年)(10年12月10日)





日本国債利回りを短期・長期・利回り差をひとつにまとめて見ました。最近の利回り急上昇は03年7月~9月を思い出させます。中期的には債券が売られてその資金がリスク資産である株式に向かう傾向はまだ続くような気がします。

■日経平均+日本国債利回り+無担保コール翌日物チャート(10年)(10年12月10日)
日経平均+日本国債利回り+無担保コール翌日物チャート(10年)(10年12月10日)



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