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11/02/21 投資主体別売買動向、寄り付き前外資系動向は役立つのか?
2011-02-21 Mon 17:45
今日は「投資部門別売買状況」と「寄り付き前外資系動向」が日経平均に影響を与えているのか見てみることにします。

まず投資部門別売買状況ですが、毎週東証が「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者を対象に(1)海外投資家 (2)証券会社(3)投資信託(4)事業法人(5)その他法人(6)生・損保(7)都銀・地銀等(8)信託銀行(9)その他金融機関 などの株式売買の動向を公表しています。

■東証 投資部門別売買状況
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

日本株式市場は海外投資家が2/3を支配しているといわれているのでこの動向を見ていくことにより日経平均が上昇に向かっているのか下落に向かっているのかが(なんとなく)分かります。

毎週の数字だけで見ると乱高下することもあるので私は2ヶ月の平均をとってグラフ化しています。するとこうなります。

■2011年02月2週 2月7日~2月10日 投資部門別売買状況チャート
日経平均+投資部門別売買状況チャート(2011年2月2週)

これを見ると、海外投資家が買い越しで、青いラインが右肩上がりのときは日経平均も上昇する傾向がありますし、海外投資家が売り越で青いラインが右肩下がりの時は日経平均も下落する傾向があります。比較的連動しているようです。

海外投資家が買い越し空売り越に転じたり、売り越から買い越しに転じると青いラインが逆になるので、そういう時は日経平均もトレンド転換するようです。

ということで、投資部門別売買状況は使える情報だと思います。

ただし、この数字が公表されるんは前週のデータなので先行指標にはなりません。その点注意が必要だと思います。








次に、「寄り付き前外資系動向」を見てみます。これは外資系証券会社が寄り付き9時前(8時~8時半)ころに発表しているもので、東証が正式に発表しているものではありません。

トレーダーズ・ウェブなどにのってます
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/foreign_funding/foreign_funding.asp

これは正式な数字ではないので、寄り付き前に売り越しだったのにその日の日経平均は上昇したり、寄り付き前に買い越しだったのに日経平均が下落したりすることもあります。なのでその日だけのデータを見て判断するのは危険です。

私はこれらデータを25日、75日、200日平均でグラフ化しています。するとこうなります。


■寄り付き前外資系動向ライン版
日経平均+寄り付き前外資系動向ライン版(2011年02月21日)

緑(25日)、青(75日)、赤(200日)の順に右肩上がりになっている場合は大方上層トレンドと見えます。

2005年6月~2006年4月のように緑(25日)、青(75日)が右肩下がりになっているのに日経平均が上昇したと言うこともあるので少し注意が必要だと思います。2005年は郵政選挙後の超上昇相場でしたが、海外投資家が国内勢の売りを誘うためにあえて寄り付き前に売り越しに見せることもあるようです。

ただ、この期間も赤(200日)に注目し、さらに緑(25日)、青(75日)が0ラインより上であるということに注目していれば早い段階で売ってしまうということはなかったと思います。

ゼロラインを緑(25日)、青(75日)、赤(200日)が割って、かつ右肩下がりの時は下落トレンドである事が多いと思います。

直近を見てみると、緑(25日)がゼロラインに近づいてきています。短期的には注意が必要だと思います。




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この記事のコメント
No title
とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
2011-02-22 Tue 21:05 | URL | 履歴書の書き方の見本 #-[ 内容変更] | top↑
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