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2011/07/07 日経平均チャート
2011-07-07 Thu 20:30
久しぶりにチャートを掲載してみます。




■日経平均ローソク足(1984年1月~)(2011年07月07日)
日経平均ローソク足(1984年1月~)(2011年07月07日)

■日経平均ローソク足(03年1月~)(2011年07月07日)
日経平均ローソク足(03年1月~)(2011年07月07日)

最近は6月29日30日と、ギリシャ債務問題が顕在化して緊縮財政案が可決されるか否かでデフォルトを織り込んで株価が下落するかと思いましたら、NYダウやNASDAQが思いのほか強く、日経平均も上昇しました。

米国市場は出来高は多くないのですが、おそらくデフォルトを織り込んで空売りしていた個人を大口の人たちが軽く買い上がって踏み上げていったのではないかとも思います。

緊縮財政案は可決されるか不透明だったので、2008年の金融救済法案否決のような事態がないともいえなかったので万が一のことを考えて現金を増やしていましたが最悪の事態は免れました。

しかし、ギリシャ問題は来れて終わったわけではなく、あくまで延命に過ぎません。いずれまたギリシャ問題はクローズアップされるでしょう。

ここで面白いチャートがあります。

■日経平均+日経平均(過去)チャート(2011年07月07日)
日経平均+日経平均(過去)チャート(2011年07月07日)

現在の日経平均と過去の日経平均を組み合わせたチャートです。

最近はアルゴリズム取引がかなりシェアを増してきています。アルゴリズム売買は何を参考に取引しているかと言うと過去のあらゆるデータです。もちろん現在の値動きも組み込まれています。最近では個人の心理まで組み込んだ技術が開発されているそうです。

2001年~2006年にかけての動きと、2008年~2012年にかけての動きが非常に似ています。もし過去のデータと似たような動きをするとすればここからの動きは2005年の時と同じような展開になる可能性も無いとはいえません。特にギリシャ問題やアメリカの債務上限引き上げ問題が起こってきているので空売りが増えやすい状況なのでその積みあがった空売りを踏み上げていくような動きになると同じ動きになるかもしれません。

市場と言うのは人間の心理とは逆に動くこともよくあるので、注意してみていくと面白いかもしれません。安易な空売りは禁物でしょう。



■日経平均+時価総額(億円)チャート(2011年07月07日)
日経平均+時価総額(億円)チャート(2011年07月07日)

こちらは東証一部の時価総額で作ったチャートです。はじめて載せます。日経平均は225種ですが、東証一部の時価総額なのでより日本株式市場に忠実に表現されています。

大口さんが225銘柄を買って他の銘柄を売っている時にでも忠実に表現されるので、日経平均株価だけを見ていては分からないトレンドが分かります。青と赤の○でトレンドの短期的な転換を色付けしてみました。

これを見ていくと大体どこが底なのかわかります。




■日経平均+前日比チャート(2011年07月07日)
日経平均+前日比チャート(2011年07月07日)

前日比の平均を取ってチャート化した私独自のチャートですが、前日比25日移動平均線が下落から上昇に転じるところが大体買いの転換点です。若干のタイムラグなどありますがひとつの参考にはなります。



■日経平均+新高値・新安値チャート(2011年07月07日)
日経平均+新高値・新安値チャート(2011年07月07日)

新高値・新安値で分かることは、短期的なトレンドの転換が分かりやすいというところです。日経平均がかなり上昇してくると新高根が以上に増えるのでそろそろ高値圏かなと言うのも分かりますし、日経平均が下落してきて新安値が一気に増えるとそろそろ底かなと言う事が分かります。



■日経平均+寄り付き前外資系動向ライン版(2011年07月07日)
日経平均+寄り付き前外資系動向ライン版(2011年07月07日)

東京市場の売買シェアの2/3以上を占める海外投資家の動きを知る1つのきっかけになるのが寄り付き前外資系動向です。日々の数字だけでは乱高下がありますが、平均を取っていくと大体のパターンが分かります。東証で発表される投資主体別売買動向は1週間遅れなので速報性がありませんが寄り付き前外資系動向は非公式ながら毎日寄り付き前の発表されるのでそれをデータとして打ち込んでいくと方向性がつかみやすくなります。

これを見ていけば、2005年の時の日経平均怒涛の上昇は買い外投資家が一気に買っていた事が分かりますし、2007年後半は海外投資家が徐々に売ってきている事が分かるのでそろそろバブルも終わりかなと分かったかと思います。

では東日本大震災2011年3月11日以降はどうだったかと言うと海外投資家は買ってきていた(国内勢が大幅売り越しだった)と言う事が分かります。東京市場の売買シェアの2/3以上を占めているので、ここはまさに買い場だった事が分かるでしょう。



■日経平均+投資主体別売買動向チャート(2011年6月5週)
日経平均+投資主体別売買動向チャート(2011年6月5週)


投資主体別売買動向を見ると6月5週から海外投資家は買い越しです。個人は売り越しです。海外投資家は東日本大震災2011年3月11日以降に大幅に割安になったところで買い越してきているので、すぐには大幅売り越しにはならないと言う予想は当たっていました。大幅割安で買ったので今後日経平均が大きく上昇していくと彼ら含み益になるのでとてもよいパフォーマンスを出すでしょう。一番損しているのは大幅安で売ってしまった国内勢でしょう。日本人が大幅割安なところで日本株売りと言うのは非常に残念な現象です。今後更に株価が上がっていくと「持たざるリスク」などと言うわけの分からない理屈が出ると思いますが、こういうときに買い越しに転じるのが国内勢で、やり方として大いに間違っているような気がします。

これは、スーパーでバーゲンセールをやっているときにあまりに安いからといって商品を買わず、スーパーの商品が非常に高くなってきてから買い遅れたらまずいと商品を買うようなものです。全く非合理的な動きといってもよいでしょう。







■日経平均+騰落レシオ(00年~)チャート(2011年07月07日)
日経平均+騰落レシオ(00年~)チャート(2011年07月07日)

最近は120%越えてきています。しかし安易な空売りは危険です。



■日経平均+移動平均線乖離率チャート(10年)(2011年07月07日)
日経平均+移動平均線乖離率チャート(10年)(2011年07月07日)

これも私が独自に作っているものですが、(1000日-75日)乖離率の赤線より1000日乖離率の水色の線が上回っていると上昇トレンド、下回っていると下降トレンドと読み取れます。最近はまた上回ってきています。








■日経平均+売買代金チャート(2011年07月07日)
日経平均+売買代金チャート(2011年07月07日)

売買代金はSQの時に大幅に上昇したりするのであまり参考にならないチャートです。気休めです(笑)ただ、SQでもないのに売買代金が極端に上がったりすると何らかの転換点になったりするので時にはに役立ちます(笑)




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